Здравствуйте, уважаемые читатели!
45 лет назад трейдер и инвестор Ричард Деннис заключил пари с другом Вильямом Экхардом. Можно ли обучить прибыльно торговать на фондовой бирже обычного человека с улицы, если следовать определенным правилам?
Эксперимент продлился 5 лет. За это время ученики Денниса превратили 23 миллиона доллара в 175. Это была легендарная стратегия черепах, показывающая насколько важен выбранный четкий свод правил в биржевой торговле. Поэтому в статье рассмотрим торговые стратегии на фондовом рынке.
Выбранная стратегия вложения средств определяет риски, которые инвестор готов взять на себя, и временной горизонт инвестирования.
Если расчет на вложения крупных сумм с целью сохранения капитала и осторожного увеличения в пределах немногим больше, чем банковский депозит, - прямая дорога .
Под спекуляциями понимается торговля с многократной покупкой и продажей активов с удержанием позиции от нескольких секунд до нескольких недель - попытка заработать на колебаниях цены на коротких промежутках времени. Торговые спекуляции возможны как на росте стоимости (длинная позиция, long), так и на падении (короткая позиция, short).
Инвестор покупает актив на фондовом рынке с целью получения прибыли от роста и .
Сроки инвестиционных стратегий - от года до десятков лет.
Средний размер - от 1 до 9%.
Обычная практика дивидендных акций на рынке - перед отсечкой рост стоимости, после нее - падение. Если вы покупали перед самой отсечкой на росте, затем продали - размер дивидендов может не покрыть эти прыжки. Это всегда дополнительный риск на фондовом рынке.
Эмитенты обязаны выкладывать информацию о «существенных фактах». Сюда попадают решения совета директоров.
За 55 дней до собрания, на котором определяется дата отсечки, решают о выплате или отсутствии дивидендов, предварительных размерах. Это дает время для анализа и покупки заранее. Кроме этого, от собрания по решению даты до самой отсечки проходит две-три недели. Это дополнительный срок для раздумываний - стоит ли участвовать в дивидендной гонке фондового рынка.
Стратегия, построенная на недооцененных активах рынка. Горизонт торгового инвестирования - год и более. Критерии оценки ниже рынка инвестор определяет сам - исходя из опыта, или фундаментальных показателей. Последний торговый подход основан на коэффициентах фундаментального анализа.
Некоторые из них:
Основана на предположении роста стоимости ценных бумаг на фондовом рынке. Отправной точкой для принятия решения могут быть:
Решение о покупке может быть принято при фундаментальных коэффициентах, показывающих переоценку торговых активов на рынке.
Трейдинг - активная торговля активами внутри дня или в среднесрочном горизонте - до нескольких недель.
Разновидности:
На графике показан теоретический вариант входов и закрытия с переворотом, часовые свечи.
Выбор торговой стратегии зависит от ваших предпочтений или конкретной ситуации , которая складывается на рынке. Знание выбранного торгового алгоритма позволят трейдеру открыть верную позицию, которая принесет ему прибыль на фондовом рынке.
Базовые подходы фондового рынка основаны на торговле от уровней поддержки и сопротивления, их пробитии, работе в ценовом канале.
Когда цена не может пробить уровень поддержки/сопротивления. Точки для открытия позиции. На часовом графике видно многократное отбитие цены от линии поддержки (синяя линия).
Покупка или продажа при пробое сопротивления или поддержки. Пробой должен быть подтвержден закрытием дневной свечи выше уровня сопротивления или ниже поддержки. На дневном графике показан момент пробоя горизонтального уровня 95.
Пробой подтверждает резко увеличенный объем фондовых торгов (нижний серый график).
Ударный день - друг спекулянта. Происходит не каждый день, это подарок трейдерам. Как правило, изменение за сессию минимум 2% от закрытия предыдущего торгового дня.
Вариант ударного дня - восхождение/падение цены в узком канале.
Пример такой торговой сессии:
Движение цены в восходящем/нисходящем или горизонтальном канале с обозначенными границами.
Торговая стратегия базируется на том, что цена двигается в канале, при подходе к границе открывает противоположную позицию. Цена подошла вниз к поддержке - открываем лонг, к сопротивлению - закрываем или переворачиваемся в шорт.
На графике - восходящий канал.
Не верьте тем, кто, позиционируя себя как гуру трейдинга на фондовом рынке, требует заоблачных сумм за обучение торговым суперсекретам. Необходимая информация есть в свободном доступе.
Тем, кто не готов тратить годы на ее поиски, фильтрацию и изучение можно попробовать поучиться в школах трейдинга.
Биржевые стратегии
Существует множество подходов к определению стратегий биржевой торговли. В основном стратегию определяют в зависимости от степени вовлеченности трейдера в рынок, а именно - от частоты совершения им биржевых сделок. По данному параметру можно выделить большое число разновидностей биржевых стратегий, однако для наших целей достаточно разделить все торговые стратегии на две основные группы: инвестирование и трейдинг.
Инвестирование представляет собой стратегию долгосрочных, консервативных вложений в ценные бумаги. Консервативный инвестор формирует инвестиционный портфель на длительный срок в расчете на долгосрочный рост выбранных активов и фондового рынка в целом. Основными характеристиками консервативного инвестора являются:
Инвестиционная стратегия предполагает вложения на срок от 1 года и более (оптимальный инвестиционный горизонт составляет 3 года). Успешное консервативное инвестирование возможно только при условии устойчивого растущего рыночного тренда.
Стратегия требует мало времени и на растущем рынке показывает устойчивую доходность, близкую к значениям рынка (биржевого индекса). При этом консервативный инвестор не обращает внимания на краткосрочные просадки и среднесрочную рыночную волатильность.
Основная задача консервативного инвестора - сформировать инвестиционный портфель с учетом принципов диверсификации рисков. Подходы к формированию портфеля зависят от опыта инвестора и его индивидуальных предпочтений.
Активная стратегия (или трейдинг ) включает в себя среднесрочные и краткосрочные операции. Активный трейдер может совершать от одной сделки в квартал до нескольких сделок в день. Активная стратегия, в свою очередь, может быть разложена на более мелкие составляющие (среднесрочный трейдинг, краткосрочный трейдинг, внутридневные спекуляции, скальпирование), однако главными объединяющими признаками здесь становятся следующие:
Трейдинг предполагает работу преимущественно с голубыми фишками и активное использование маржинального кредитования.
В отличие от инвестора, который для принятия решений может воспользоваться аналитическими рекомендациями и модельными портфелями, перед трейдером стоит более сложная задача - принятие самостоятельных торговых решений. Для этого в его арсенале есть традиционные для трейдинга методы анализа информации. Их разумное сочетание, в зависимости от выбранной стратегии и темпа торговли, позволяет грамотно оценивать происходящие на рынке события и принимать верные инвестиционные решения.
Почему инвестор не играет на понижение?
В предыдущих курсах мы несколько раз упоминали, что инвестору для достижения позитивного результата инвестирования необходим растущий тренд на рынке или хотя бы наличие на нем отдельных растущих акций, потому что на понижение он играть не может.
Речь идет об экономической целесообразности.
Чтобы играть на понижение, необходимо воспользоваться маржинальным кредитованием. Маржинальное кредитование имеет свою стоимость, которая выражается в процентах и составляет на текущем рынке около 15% годовых. Когда мы играем на понижение, мы рассчитываем на снижение рынка, а снижение, в отличие от роста, ограничено определенными пределами.
Вырасти рынок может на сколько угодно процентов и даже во сколько угодно раз.
А вот упасть он может максимум на 100% - ниже нуля упасть невозможно. Не будем брать в расчет экстремальные кризисные ситуации, когда падение действительно может достигать 80-90% за короткое время. При нормальном функционировании экономики страны, падающий тренд может составить, в относительном выражении, 30-40% от текущих ценовых уровней, на которых закончился рост. И длится это падение может от одного года до трех лет.
Рынок завершил долгосрочный тренд, на котором вы, как инвестор, заработали. Началось снижение. Точнее, началась долгосрочная нисходящая тенденция, и вы открыли "шорт" (короткую позицию). Снижение продолжается 2 года и в общей сложности составляет 35% от текущей цены. Если все это время вы находитесь в короткой позиции по цене 15% годовых, ваш чистый доход за 2 года составит всего 5%. Более короткие тренды, в рамках инвестиционной стратегии, вы не отслеживаете.
Иная ситуация у активного трейдера. Он отслеживает более короткие тренды и находится в позиции от 1 дня до 1 месяца.
В течение дня кредитные средства для него бесплатны, за месяц он заплатит за кредит чуть больше 1%. А заработать может от 5% до 20%, в зависимости от срока удержания позиции и активности рыночных движений.
Торговые тактики
Инвестирование - достаточно однозначная торговая стратегия, в которой практически невозможно выделить значимые разновидности.
Трейдинг, в свою очередь, содержит множество различных торговых тактик: от среднесрочной торговли, в которой позиция удерживается несколько недель до скальпинга, где позиция удерживается несколько минут.
Рассматривать все разновидности трейдинга имеет смысл при построении торговых систем для различных темпов торговли, а для понимания ключевых особенностей достаточно разделить его на две составляющие:
Границей между этими тактиками является факт переноса открытой позиции на следующую торговую сессию. Срок удержания позиции значения не имеет, важно одно - закрывается она в день открытия или переходит на следующий.
Ключевая разница именно такого деления заключается в следующем.
Российский рынок тесно взаимодействует с сопредельными рынками других стран, в том числе с теми, которые торгуются в дальних часовых поясах (Америка, Азия). Торги в этих странах происходят в то время, когда наш рынок закрыт, поэтому утром трейдеры учитывают результаты азиатской и американской торговых сессий при открытии российского рынка кумулятивно. Из-за этого на нашем рынке часто может возникать такое явление, как утренний гэп - разрыв между ценой вчерашнего закрытия и сегодняшнего открытия.
Таким образом, позиционный трейдинг несет дополнительный риск: открытие рынка в сторону, противоположную открытой позиции, срабатывание стоп-приказов, уменьшение прибыли и увеличение убытков.
Для торговли внутри дня эти риски отсутствуют - позиция открывается и закрывается в течение одного торгового дня, а торговая сессия непрерывна.
Еще один плюс внутридневной торговли - это бесплатное маржинальное кредитование. Внутридневной трейдер может использовать все возможности увеличения капитала за счет кредитных средств, и у него нет необходимости за это платить.
С другой стороны, позиционная торговля несет значительно меньше рисков за счет меньшего числа сделок за один и тот же период по сравнению с торговлей внутри дня. А график цен, построенный для внутридневной торговли, значительно больше подвержен влиянию новостных факторов.
Инвестор, позиционный и внутридневной трейдер должны пользоваться различными методами принятия торговых решений для повышения эффективности реализации своей торговой стратегии.
Ожидаемые результаты торговых тактик
Традиционно считается, что внутридневная торговля потенциально более прибыльна, чем позиционная. И если взять два произвольных графика за периоды времени разной продолжительности - эта теория подтверждается.
На рисунке вы видите график акции за 4 месяца, и 2 сделки на нем (покупку и продажу), совершенные с помощью простейшей торговой системы.
Длинная позиция, открытая и закрытая по этим сигналам, принесла бы нам 32% дохода за 3 месяца.
Это - пример позиционной торговли.
На этом рисунке - график одного торгового дня и короткая позиция, открытая по сигналам торговой системы. Результат - 3% дохода за 3 часа.
Это - пример торговли внутри дня.
Простые арифметические действия подсказывают нам вывод, что доходность позиционной торговли может составить около 130% годовых (32% за 3 месяца умножаем на 4), а доходность внутридневной - более 1000% годовых (за день можно сделать 2 сделки по 3% каждая, а торговых дней в году - более 200).
Но это не корректный расчет.
Оптимальное соотношение прибыльных и убыточных сделок в рамках торговой стратегии составляет 70% прибыльных на 30% убыточных. При этом система с таким соотношением имеет жесткие фильтры торговых сигналов и делает сделки в 1.5-2 раза реже, чем система с соотношением 60/40.
Если взять соотношение прибыльных и убыточных сделок 60/40, то расчеты кардинально меняются:
| Позиционная торговля (дневной график) | Торговля внутри дня (5-минутный график) |
|---|---|
|
Средняя прибыльная сделка удерживается 3 месяца и приносит от 20% до 30% прибыли. Средняя убыточная сделка удерживается 2-3 недели и приносит около 10% убытка. За год: Прибыльная сделка +25% Ожидаемая доходность 25%*3 - 10%*2 = 55% годовых. |
Средний срок удержания позиции 2-3 часа За 1 торговый день можно открыть и закрыть 2 позиции За год (250 рабочих дней) 500 позиций, из них 300 прибыльных и 200 убыточных. Средняя прибыльная/убыточная сделка - 2%. Ожидаемая доходность = 300*2% - 200*2% = 200% годовых. |
И это идеальный сценарий, практически максимальные доходности для работы на рынке акций. На практике будут дни, когда сделку совершить невозможно. Смещение соотношения сделок в сторону убыточных, неверно выставленные стоп-приказы - все это уменьшает реальную доходность торговой тактики.
Выбирать торговую тактику нужно не только с точки зрения доходности, но и с позиций оптимальной для вас вовлеченности в рынок.
Оптимальная стратегия для начинающих трейдеров
В первый год торговли начинающим трейдерам лучше всего использовать стратегию ступенчатого, поэтапного погружения в фондовый рынок. Поэтапный вход оптимален в случае, если вы пришли на фондовый рынок не за эмоциями и впечатлениями, а за деньгами.
Для осуществления стратегии ступенчатого входа следует руководствоваться следующими принципами:
После того, как мы определились со стратегией и тактикой, стоит перейти к методам принятия торговых решений, которые позволяют совершать сделки вовремя и правильно понимать текущую рыночную ситуацию.
Умение правильно анализировать ценовой график валютной пары является одним из ключевых умений для трейдера. Однако его наличие еще не делает трейдера автоматически успешным.
Безусловно, результаты трейдинга очень зависят от навыков технического анализа, однако, сам навык анализа графиков исключает участие каких-то денежных средств и эмоций трейдера. Из процесса реальной торговли на валютном рынке деньги и эмоции исключить проблематично. Именно поэтому два трейдера, обладающих одинаковыми знаниями и навыками, покажут абсолютно разные результаты.
Каждый день на сайтах, посвященных торговле, публикуется множество торговых рекомендаций и прогнозов для торговли на валютном рынке.
Однако, ни один из самых точных прогнозов не принесет трейдеру прибыли, если он не умеет своевременно входить в рынок.
Умение найти на графике, например, паттерн «Голова и плечи» принесет прибыль только в том случае, если трейдер сможет реализовать сигналы этого паттерна в необходимый момент времени. Временной интервал между формированием сигнала на вход в рынок и открытием сделки и является тем фактором, без которого получить доход на валютном рынке очень и очень проблематично.
Для выбора подходящего времени открытия сделки существует немало методов, но самыми универсальными и, в то же время, эффективными, являются три подхода :
Рассмотрим каждую из этих стратегий более подробно.
Входа на пробое технического уровня очень проста и используется многими трейдерами.
Ее суть заключается в следующем: трейдер определяет на графике статические или динамические уровни поддержки и сопротивления и входит в рынок после того, как цена пробивает уровни вверх (покупка) или вниз (продажа).
Стратегия «Пробой уровня»
Наряду с простотой, такая стратегия входа в рынок несет в себе достаточно большую опасность. Согласно классическим правилам технического анализа, открывать сделку при пробое уровня следует только при возврате цены и отскоку от него . То есть, рассудительный трейдер воздержится от открытия сделки при первоначальном пробое, ожидая возврата цены к уровню и отскока от него. Если этого не происходит, то трейдер просто не открывает сделку.
Ошибка стратегии «Пробой уровня»
Эмоциональные трейдеры, которых, к сожалению, на порядок больше, знают об этом правиле, но не наблюдают ни первого, ни второго пункта. А цена продолжает стремительно падать, пройдя уже достаточно большое расстояние от пробитого уровня. Трейдер №2 спешит за импульсом и открывает сделку. Как правило, буквально через каких-то несколько пунктов, цена разворачивается и идет против трейдера, принося убыток.
Поскольку позиция открыта с нарушением, ни о каком адекватном размере речь не идет. Иногда трейдер даже просто не выставляет его, потому что правильно его поставить совершенно негде, но это уже другая история.
Таким образом, ценовой пробой технического уровня может принести хорошую прибыль только при своевременном входе в рынок. Большинство же трейдеров спешат «запрыгнуть в уходящий поезд», зачастую, получая вместо прибыли убыток.
Торговля по тренду является самым простым и самым прибыльным способом торговли на валютном рынке.
Ее принцип подразумевает, что после сильного ценового движения, цена корректируется к технической линии тренда (линии поддержки для восходящего тренда, и линии сопротивления для нисходящего тренда), после чего формирует следующий импульс в направлении тренда.
Стратегия №2 предполагает открытие позиции на окончании коррекционного отката. Метод очень эффективный, поскольку в качестве «ценового двигателя» используются деньги тех трейдеров, кто не успел войти на предыдущих трендовых импульсах. Открыв сделку в нужный момент, остается всего лишь позволить цене дойти до установленной цели, принеся трейдеру прибыль.
Однако, и здесь трейдера поджидают подводные камни. Согласно классике технического анализа, сделку следует открывать только после того, как цена отобьется от линии поддержки (сопротивления) тренда .
Однако не у всех хватает терпения дождаться отскока цены, да и зачем терять лишние пункты, если можно открыть позицию на покупку прямо при касании ценой линии поддержки тренда, подкрепив уверенность в своей правоте фразами: «Действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит направление», «Trend is your friend» и тому подобным.
Вот наглядный пример того, к чему это может привести:
То есть, жадность и поспешность трейдера привела к тому, что он не дождался отскока цены, понадеявшись, что он произойдет, и открыл позицию на покупку, которая, по его расчетам, должна была оказаться в самом начале ценового импульса, принеся дополнительную прибыль. Расчет не оправдался – цена пробила линию поддержки, восходящий тренд закончился, сделку на покупку пришлось закрывать с убытком.
Рассудительный же трейдер, не дождавшись отскока, просто остался бы вне рынка, не понеся никаких потерь. А вся разница между двумя трейдерами – вовремя выбранное время для входа в рынок.
Открытие сделки, когда цена находится в узком ценовом диапазоне, настораживает многих трейдеров, хотя этот принцип не является каким-то принципиально сложным.
С точки зрения логики, именно нахождение цены в узком ценовом диапазоне является самым оптимальным временем для открытия сделки. Волатильность низкая, позволяющая подобрать подходящие уровни для позиций, а за периодом консолидации, как правило, следует резкий ценовой рывок вниз или вверх.
То есть трейдер открывает позицию, когда цена находится, грубо говоря, в узком флетовом движении, и ждет ее резкого роста или падения, в зависимости от сделанного прогноза.
Эта стратегия обладает достаточно весомым преимуществом – если прогноз трейдера не оправдывается, и цена идет против, сделку можно закрыть с минимальным убытком.
Больше всего для такой стратегии входа в рынок подходят фигуры технического анализа, которые построены на принципе накопления цены. Это такие паттерны, как «Флаг», все виды сужающихся «Треугольников», «Клин», «Вымпел» и т.п.
Цена сжимается в узком диапазоне, как пружина, что повышает вероятность резкого выхода из устоявшегося диапазона. И трейдер, который правильно спрогнозирует это ценовое движение и откроет вовремя сделку, получит хорошую прибыль.
Как правило, такие ценовые прорывы являются достаточно стремительными и если упустить момент, то ловля импульса может привести к последствиям, описанным в первой стратегии. Если же, например, расположить SellStop на уровне вероятного ценового прорыва, то сделка сработает сама.
При прорыве цены в противоположном направлении, ордер SellStop, естественно, не откроется. Если же, в результате ложного пробоя «отложка» все-таки будет открыта, но цена пойдет в противоположном направлении, за счет узости ценового диапазона, размер стоп-лосса будет небольшим, минимизируя убытки.
Здравствуйте дамы и господа! Продолжаем разбирать торговую стратегию нашего подписчика и напоминаю вам, что если вы хотите, чтобы я рассмотрел вашу торговую стратегию, присылайте ее пожалуйста на имейл. Я рассматриваю каждую торговую стратегию, которая выглядит красиво. Т.е. грубо говоря, у вас должны быть скриншоты и понимание. Не просто текст, что “я захожу от уровня”. Мне тут парочка людей написали “я захожу от уровней”. Это замечательно, я рад за вас ребята, что вы заходите от уровней. Это просто великолепно, что вы заходите от уровней! Говорить об этом, в общем-то не имеет смысла. Потому что разбирать нечего. Итак, если вы не смотрели первую часть данного разбора, пожалуйста посмотрите, чтобы у вас была общая концепция, представление об этой торговой стратегии. Если вы уже посмотрели первую часть, то давайте приступим ко второй. Продолжаем.
Это все замечательно ребята. Схематично это выглядит очень красиво. По факту будет примерно следующее. Вот у нас есть движение, есть у нас поддержки, сопротивления:
Если вы видите, что рынок вот такой пилой, то ребята будьте начеку.
Если вы здесь и заходите, то заходите, пожалуйста, какими-нибудь минимальными контрактами. Поскольку нужно общее понимание, которого у вас, скорее всего, нет. А здесь его, кстати, и нет в этой торговой стратегии, общего понимания фона. Здесь все сведено к каким-то локальным паттернам и т.д. Соответственно нужно это учитывать. И большая вероятность, что, если мы смотрим, что у нас был постоянный покупатель данного актива, который не давал спустить ниже рынок, у нас каждый раз не было перелоя (шла пила наверх), то откуда здесь найдется такой крупный продавец, который этот рынок продавит вниз. И более того, какая гарантия, что этот покупатель, который ранее удерживал рынок, не давая совершаться перелоям, не толкнет рынок наверх с помощью агрессивных каких-то методик? Нет такой гарантии, и очень часто мы замечаем такое, что у нас вынос, и потом дальнейшее движение вверх. Очень часто бывает такое, и я уже говорил в предыдущей части, что я не знаю, как разбираться вот с такими вариантами. Но, тем не менее, отрицать их невозможно. Однако общую логику я понял. Общая логика здесь в том, что если у нас есть тут покупатель какого-то актива, который удерживал данную цену и здесь мы его разобрали, конкретно в этой точке:
Здесь его разобрали и, соответственно, дальше рынок ничего не держит от похода вниз. Логика, конечно, понятна. Это будет работать, но будет работать с общим пониманием фона. Т.е. с общим пониманием в целом того, где это должно происходить. Это должно происходить на конце отката. Давайте я сейчас открою вам ваш любимый терминал Метатрейдер 4 и посмотрю на форексе эти моменты.
Т.е. это прослеживается практически везде, но главное дожидаться, чтобы это был конец отката. Иначе это работать не будет или будет работать специфическим образом. Это у нас австралиец. Здесь я в Азию торговал или ночью, уже не помню. Не важно, сейчас просто в Азию приходится торговать. Интересно мне все это. Не будем об этом долго рассказывать. Здесь у нас накопление и обозначена середина флэтового накопления, здесь сконцентрирован объем:
К сожалению, в Метатрейдере я не могу вам показать объемы. Но просто можете поверить мне на слово, что если объем где-то здесь есть. То сконцентрирован где-то в этих точках, вот здесь:
Т.е. в этих 20 пунктах и т.д. Соответственно, у нас рынок шел вверх. У нас был откат от этого глобального движения:
Был откат наверх. И здесь логика следующая. Вот мы дошли до уровня:
После этого, от уровня произошел откат. Т.е. мы увидели, что данный уровень кто-то удерживает. Это здесь, кстати, видно и на свечах. Т.е. вы можете обратить внимание, что хвосты свечей направлены наверх. Если бы вы смотрели это в живой торговле, т.е. если бы вы смотрели живой график, то здесь была следующая картина (опять-таки ребята, верьте на слово, потому что я естественно не записывал этот момент): открылся рынок, произошел прокол наверх и резкое падение вниз. Т.е. здесь явно кто-то защищал определенную область от дальнейшего похода наверх. Жалко, что здесь нет объемов. Т.е. мы это увидели. Мы увидели, что кто-то начинает удерживать сопротивление старшего периода. И после ТОО, как мы увидели, что это подтверждается, когда мы пробили локальный лой, то где-то здесь и заходим:
Эта логика понятна, это работает. Но с пониманием общей концепции.
ОЦЕНКА МОМЕНТА ВХОДА И МЕСТО СИЛЫ/СЛАБОСТИ УЧАСТНИКОВ.
Здесь у нас каждый последующий минимум и максимум начинают подбираться к определенной зоне поддержки или сопротивления, если я правильно понимаю. И здесь на уровне происходит что-то вроде некой битвы. Про которую я постоянно говорю – “ребята, у нас сейчас битва быков и медведей”. И здесь часто бывает такая картина:
Мы имеем какой-то уровень и цена начинает пилить. Т.е. у нас появляется бычья свеча, потом резко медвежья свеча, потом опять резко бычья и т.д. Происходит битва между быками и медведями. Ребята, многие сейчас скажут, что если такое происходит на определенной области, то мы можем с большой долей вероятности сказать о том, что у нас будет разворот либо дальнейшее движение вниз. По факту я уже говорил, что касаемо треугольников и клиньев есть статистика. Правда статистика 2008 или 2009 года, уже не помню. В общем, на мой взгляд (в какой-то мере, субъективный), ничего не поменялось. Есть небольшое отклонение в виде 10% в сторону дальнейшего продолжения тенденции. Т.е. если была тенденция на лонги, например, то у нас будет прокол на лонг. Но в целом здесь, по факту, рандом. И поэтому мы сидим и ждем. Смотрим, кто у нас, собственно говоря, победит в этой нелегкой битве. И соответственно здесь мы можем увидеть, что когда у нас экстремум начинает повышаться в ту или иную сторону после отвержения области поддержки или сопротивления, то мы будем идти в сторону разворота. Что я имею в виду? Достаточно редко случается, чтобы было все красиво. Ну, вот здесь у нас есть пример:
Здесь есть область поддержки/сопротивления. До уровня ее сократить не получится, поэтому она такая широкая. Видите, как цена туда подошла и началась некая битва. Т.е. вверх-вниз начинаем ходить. Эта битва, к слову, продолжилась и далее, и только потом произошло движение вниз. В общем-то, такая картина происходит постоянно и везде. Вот, как, например, здесь:
Здесь мы тоже имеем определенную область. Ребята, не буду во всей истории копошиться, просто поверьте на слово. Здесь у нас есть вот такой широкий уровеньь:
Когда цена сюда подошла, у нас образовалось то же, что произошло здесь:
Происходило давление как с одной стороны, так и с другой. Т.е. с одной стороны давят покупатели, с другой – продавцы. Но, в отличии от нашего ожидания, что будет разворот, разворот не случился. Произошло дальнейшее движение вниз, но, в начале произошел вынос. Что делать с этими выносами, опять таки напоминаю – не знаю. Идем дальше
7.1 Слабость
7.1 Слабость ценового движения:
– Хвосты баров в противоположную сторону текущего движения
Ребята, смотрите граалеведение – я про это уже неоднократно рассказывал.
– Замедление движения цены
Это то, про что писал Ланс Бэгс и про что я не устану говорить. Давайте я вам покажу моментум цены на своем сайте. Ссылка на эту статью будет в описании (материал тоже, судя по всему, взят у Ланса, не моя авторская статья). Что имеется ввиду? Когда у нас есть движение цены, мы мы ожидаем увидеть какие-то волны. И у каждой волны есть свой характер. Есть своя сила и свой уровень атаки. Под уровнем атаки имеется ввиду вертикальная сила. Вот пример:
Вы можете посмотреть на скриншоте, с каким углом атаки шла волна А и какая она была большая. Затем произошел откат В и уровень атаки стал меньше. Сама волна стала меньше. Обратите внимание, как волна А прошла огромное количество пунктов очень быстро (кстати на ней есть появление тормозной свечи с хвостом). И обратите внимание на следующую волну (С). Ей нужно гораздо больше времени для того, чтобы пройти в несколько раз меньшее количество пунктов. То же самое происходит везде. Вы можете сравнивать волны. Это работает, действительно. Опять-таки, на истории показывать очень легко. Вы должны понимать, что без истории, к сожалению, вы не будете видеть реальную картину. Вот у нас здесь есть 2 медвежьи волны:
Смотрите, вторая волна меньше. И более того, посмотрите какой угол атаки у первой волны, а какой у второй. Сравниваются две аналогичные волны. Т.е. если бычья волна, то сравниваем с бычьей волной, медвежью – с медвежьей. Мы идем дальше, рынок начинает разворачиваться. Смотрите, вот есть бычья волна с небольшим уровнем атаки:
Вот следующая бычья волна:
Она гораздно сильнее и мощнее. Так это все и происходит. На самом деле можно сказать, что тут в некоторой мере “зашиты” алгоритмы в плане движения, в плане того, что если рынок движется быстро вверх, то у нас есть исполняющиеся стоп-приказы. И пока всех людей не отстопит, рынок разворачиваться не будет. Об этом говорил А.Мартьянов (Майтрейд) “ищите, где топливо”. Здесь, примерно, то же самое. Пока не отстопит всех игроков, рынок разворачиваться не будет. Что бы вы не делали.
– Смена тенденции момента времени на периоде входа
7.2 Положительная реакция на Область П/С
– Останавливающий выброс объема в моменте времени в верхней части баров кластерного графика
Имеется ввиду следующее (если я правильно понял). Мы имеем какое-то движение и появляется кластер на свече с повышенным объемом.
Не помню, кто изначально начал эту тему педалировать, не буду вас бманывать. Но многие трейдеры свели это к появлению какого-то точного объема. Т.е. у нас есть какая-то цена и тут бац – появление 3000 контрактов, например, при среднем ходе в 500. Не всегда получается это сделать. Но очень часто есть некий диапазон. Т.е. если вы видите, что у вас появился объем и вертикальный и на кластере, свеча закрывается ниже цены открытия, и после этого цена идет вниз, то это очень хороший признак и скорее всего говорит о развороте:
– Сосредоточение минимальных объемов в верхних частях баров кластерного графика
То, что я буквально секунду назад вам сказал.
ПАТТЕРНЫ ВХОДА В РЫНОК
Сигнал в LONG
Кластерный сигнал 15sec
Screenshot_25.jpg
К сожалению, я не могу понять, что такое Кластерный сигнал 15sec , потому что нет описания этого.
Про треугольники я уже говорил минуту назад. Здесь тот же самый алгоритм. Так же и во флэтовом накоплении – пробитие области поддержки/сопротивления является некой фазой
Сигнал в SHORT
Кластерный сигнал 15sec
Обычный сигнал – чистый график М1-15sec
Сигнал в шорт то же самое. Переходим к контролю риска.
8.1 Контроль риска осуществляется постановкой stop-loss.
Постановка stop-loss осуществляется там, где исчезает логика входа, а именно данным образом:
– За минимальный объем в кластере соответствующий точке входа на LONG позиции
– За минимальный объем в кластере соответствующий точке входа на SHORT позиции – Согласно рыночной формации (торговля без кластерного графика)
– Stop-loss не превышает 0,35% от депозита.
Ребята, я наверное сегодня нажрусь. Т.е. сегодня у меня будет праздник и я нажрусь просто вдребезг! Я наконец-таки увидел нормальную постановку контроля риска, из тех что мне присылают! Все эти 2%, 3%, 5%, 20%… Вот сейчас я наконец-то увидел максимально идеальный контроль риска! То, что я говорю из раза в раз на протяжении уже полутора лет. Стоп должен стоять там, где исчезает логика входа, он не должен превышать минимального процента от депозита. 0,35% от депозита это очень-очень мало. Насчет минимального объема кластера – это если вы торгуете кластерами. Имеется в виду следующее. Вот допустим кластерный график и на третьей свече мы заходим и видим, что в ней есть какой-то кластер:
За этот кластер мы ставим стоп-лосс. Видел человека который использует стоп-лосс в несколько пунктов. Не знаю ребята. Дело в том, что, к сожалению у меня не получается ставить за кластеры. Я ставлю в основном согласно рыночной информации, т.е. там, где исчезнет логика входа. Частенько бывает, что выбивает, конечно. Вы это видели. Но ничего страшного, я сразу перезахожу.
8.2 Контроль риска осуществляется так же ограничением убытка на определенном временном периоде:
– Максимальный лимит потерь в день составляет 600 п ~ 1,05%. – Максимальный лимит потерь в месяц составляет 6% от депозита.
Идеально! Просто молодец тот, кто это написал! Надо с тобой вместе нажираться. Когда ты заработаешь миллионы долларов, мы с тобой вместе нажремся.
8.3 Без-рисковые зоны.
– Без-убыток ставится за 1:2 стопа, – +1 тик.
Ну примерно точно также как и я делаю Т.е. рынок прошел определенную область и мы сразу прикрылись, для того чтобы сидеть в безубытке.
– При импульсе по направлению сделки 1:1,5 , сокращаем стоп надвое при Кластерной сделке (15 sec)
– Сокращение стоп-лосса обычной сделки ТОЛЬКО после пробоя новых high|low М1.
Это то, про что я постоянно забываю, есть такая проблема. Имеется ввиду следующий момент. Допустим, пробили лой:
Его не просто так пробили. Это означает, что здесь были люди, которые хотели покупать данный актив. Возле каждого лоя или хая находятся определенные люди, которые хотят покупать либо продавать актив. Если мы пробиваем какой-то лой, это означает одно из двух. Либо этих дураков мало, либо нашелся другой дурак, который выкупил всю эту ликвидность и двинул цену вниз. Это означает что те, кто покупали, зависли в позициях и сейчас их будет стопить. Это означает, что внизу находятся стоп-приказы, на которых мы и поедем вниз. Соответственно, чем крупнее хай или лой, тем больше людей зависает в позиции и тем больше в рынке находится стоп-приказов, на которых рынок будет выстреливать. Более того, если мы пробили этот уровень, у нас моментально появятся другие участники рынка, которые захотят не покупать данный актив, а наоборот – продавать его. То еже самое, что сейчас и происходит на рынке. И соответственно, когда мы пробиваем данную область, это означает:
А. Люди, которые хотели покупать в данный момент, вытеснены с рынка;
Б. У нас есть стоп-приказы, на которых мы пойдем вниз;
Г. У нас появилась защита в виде тех людей, которые будут продавать данный актив.
Поэтому мы и передвигаем стоп-лосс, это как некая защита.
10.1 До установленного теоретического take-profit
10.1.1 Теоретический take-profit это ближайшая область П/С
Спорный момент, ребята. Я тейк-профиты стараюсь не выставлять, потому что я не баба Ванга. Поэтому я не знаю куда рынок пойдет, такое дело. Не знаю дойдем ли мы до стоп-лосса.
10.2 Плавучий трейлинг-стоп
10.2.1 При подходе цены к теоретическому take-profit нужно наблюдать за реакцией цены на данную область П/С
Screenshot_32.jpg
Все правильно.
10.2.2 Если цена ПОЛОЖИТЕЛЬНО реагирует на теоретический take-profit, то нужно фиксировать ту прибыль, что дает рынок.
10.2.3 Если цена ОТРАЦАТЕЛЬНО реагирует на теоретический take-profit или имеет силу движения, позицию нужно удерживать далее.
Грубо говоря (по 10.2.2) – если вы видите, что рынок разворачивается на тейк-профите, то нужно крыться полностью. Если отрицательно реагирует, т.е. если мы видим, что тейк-профит пробит, тогда мы можем удерживать эту позицию. Это здорово. Я раньше так торговал, примерно года полтора-два тому назад. Сейчас… Знаете, я как-то раз посмотрел околорыночника Герчика и он говорил, что оставляет несколько контрактов, для того, чтобы просто следить за рынком. Я сделал то же самое. Очень часто бывает, что с одно стороны тейк-профит не принят, рынок пошел обратно, при этом у нас есть еще потенциал до ближайших целей, но ты в итоге пропускаешь большую часть движения. А так ты находишься в рынке хотя бы чуть-чуть, но ты можешь взять себе хотя бы на жидкость для электронных сигарет.
10.2.4 Пример плавучего трейлинг – сопровождения, stop-loss ставится за каждый новый импульс по направлению прибыльной сделки.
10.2.5 Или же stop-loss ставится за накопления, которые расторговались в положительную для сделки сторону.
Возможно на каком-то рынке это будет работать, но на российском рынке это не работает. Выносы вас выбьют моментально. Поэтому так делать не стоит.
10.2.6 Выход с рынка может осуществляться в кульминацию трендового движения которое сопровождается огромным всплеском вертикального и кластерного объемов на большом или некой группе больших ценовых баров.
Это все здорово, замечательно. Но, к сожалению, кульминацию можно определить только тогда, когда это все уже случилось и тебя отстопило. Но в теории это конечно замечательно.
ПОВЕДЕНИЕ В ТОРГОВЛЕ.
1.1 Открытие терминала, расположение окон в удобной форме (Layout)
1.2 Фиксация первых мыслей о рынке: Запиши их в блокнот.
1.3 Определение приоритета и причины такого решения. Выдели на графиках анализа нужную информацию.
1.4 Определения области для входа в рынок и почему именно она соответствует критериям нужной области. Выдели важную информацию на графиках анализа.
1.5 Рыночные условия для входа в рынок и паттерны для торговли. Согласно БИЗНЕС – ПЛАНА.
1.6 Вход в рынок и сопровождение торговой позиции согласно алгоритму. 1.7 Выход с рынка и анализ результатов.
Это алгоритм, как действовать при торгах. Все это понятно, замечательно. Я думаю, у каждого он будет свой, поэтому не имеет смысла его рассматривать.
1.1 Анализ торговли за день
а) Убыточная сделка
б) Прибыльная сделка
1.2 Анализ торговли за месяц
2.1 Скриншот сделки после ее завершения, отправляется в папку «Сделки ХХ.ХХ.ХХХХ г Проводится анализ, в соответствии с ее условиями используя готовый шаблон анализа сделок:
– логика входа в рынок;
– алгоритм сопровождения прибыльной позиции, теоретический ТП; – соответствие сделки условиям хорошей сделки; – результат сделки;
– причина такого результата;
– план конкретных действий на основании полученного торгового опыта.
2.2 Занесение результата сделки в торговый журнал
4.1 Анализ проводится сразу после ее совершения.
4.2 Анализ по следующим критериям,:
– какой был внешний фон перед открытием позиции;
– логика входа в рынок;
– контроль риска и ММ (как контролируется риск и где был бы выход с позиции, если не прав);
– алгоритм сопровождения прибыльной позиции, теоретический ТП;
– соответствие сделки условиям хорошей сделки; – результат сделки;
– причина такого результата;
– план конкретных действий на основании полученного торгового опыта, чтобы не получить убыток в будущем.
4.1 Оценка общего результата торгового дня в пунктах и занесение в журнал исследований и торговый журнал.
4.2 Запись достижений в журнал «Достижений»
5.1 Оценка общего результата.
5.2 Учет всех наработок и поправок в течение торгового месяца.
5.3 Реализация всех наработок и поправок в Бизнес – Плане
В общем, здесь указан алгоритм, что делать с убыточными/прибыльными сделками. Я не буду это рассматривать, потому что у каждого свой алгоритм. Кто-то заносит в журнал, кто-то делает видеозаписи. В любом случае, работать над ошибками нужно и нужно хотя бы выжидать некоторое время.
Это еще не все, я же говорил, что мне крупно подфартило, что мн прислали эту торговую стратегию – здесь есть скриншоты! И вот про эти скриншоты мы с вам поговорим в следующей “субботе со Звездиным”. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присылайте свои торговые стратегии. И естественно, ребята, зарабатывайте! А когда вы заработаете, я думаю, что вы не забудете про старика Звездина и обязательно с ним поделитесь. Всем пока!
В настоящем обзоре представлены стратегии работы на Фондовом рынке РФ профитного трейдера, ведущего свой блог smart-lab.
Трейдер прошедший у него обучение законспектировал всю информацию и поделился законспектированным материалом. Все предложенные стратегии являются рабочими- по некоторым можно работать вручную, для других необходимо использовать вспомогательный софт, который к сожалению автором предложен не был. В связи с этим на практике были проверены и доказали свою работоспособность стратегии для ручной торговли, по ним соотвественно приложены скриншоты с графиков с разбором каждой ситуации в отдельности.
Основные причины успеха трейдера разработавшего представленные ТС (на его взгляд):
Тщательный выбор паттернов на соответствие модели. Минимальное отклонение даже в 1-2 пипса не приветствуется.
План торговли по прибыли в неделю-1% (не ставит запредельных целей- соответственно нет психологического давления)
В среднем на удержание позиции тратит 30 минут (минимизирует время, когда средства находятся под риском)
Когда доходит до 50% от цели переводит позицию в безубыток.
Вот как трейдер описывает, свой путь в трейдинге- довольно поучительно, рекомендую прочитать полностью:
Со своей стороны для торговли на рынке форекс могу рекомендовать ., а для рынка акций, описанному в курсе- брокер ZERICH . Подробный обзор данного брокера для торговли на фондовой бирже я представил в статье
